- Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật để tạo ra các tín hiệu quá bán hoặc quá mua và được phát triển bởi John Bollinger.
- Ba đường tạo thành Dải bollinger: Đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc dải giữa và dải trên và dải dưới.
- Khi giá liên tục chạm vào Dải bollinger phía trên, nó có thể cho thấy tín hiệu mua quá mức.
- Nếu giá liên tục chạm vào dải dưới, nó có thể cho thấy tín hiệu bán quá mức.
Bollinger Band là gì?
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi một tập hợp các đường xu hướng. Chúng được vẽ dưới dạng hai độ lệch chuẩn, cả dương và âm, khác với đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá chứng khoán và có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng.
Bollinger Bands được phát triển bởi nhà giao dịch kỹ thuật John Bollinger và được thiết kế để giúp các nhà đầu tư xác suất xác định cao hơn khi một tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức. Khoảng cách giữa đường MA với các dải Bollinger của nó được xác định bởi mức độ biến động giá: Giá cả thay đổi càng nhanh thì các dải này sẽ cách đường trung bình di động càng xa.
Cách tính Bollinger Bands
Bước đầu tiên trong việc tính toán Dải bollinger Bands là tính toán đường trung bình động đơn giản (SMA) của tài sản, thường sử dụng đường SMA 20 ngày. Đường SMA 20 ngày tính trung bình giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên.
Tiếp theo, độ lệch chuẩn của giá tài sản sẽ được tính. Độ lệch chuẩn là phép đo toán học của phương sai trung bình và có đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.
Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo khoảng cách giữa các số so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, chính nó là trung bình của các bình phương sự khác biệt của giá trị trung bình.
Tiếp theo, nhân giá trị độ lệch chuẩn đó với hai và cộng và trừ số tiền đó từ mỗi điểm dọc theo SMA. Chúng tạo ra các dải trên và dưới.
BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]
Trong đó:
BOLU là dải Bollinger trên
BOLD là dải Bollinger dưới
MA là đường trung bình động (Moving average)
TP (giá thông thường) = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa)/3
n là số ngày trong giai đoạn ổn định giá (thường là 20)
m là số độ lệch chuẩn (thường là 2)
σ[TP,n] là độ lệch chuẩn trong n giai đoạn cuối của TP
Cách hoạt động của dải Bollinger Bands
Khi giá sideway một thời gian có thể bắt đầu một xu hướng di chuyển. Nên cảnh giác cho một giai đoạn bùng nổ mới. Mô tả như biểu đồ bên dưới.
Giá có xu hướng bật lên trong lòng hai dải. Nó chạm vào một dải sau đó chạm qua dải khác. Bạn có thể sử dụng những thay đổi này để giúp xác định mức chốt lời. Hiểu đơn giản nếu giá bật khỏi dải dưới và sau đó vượt qua đường SMA, thì dải trên sẽ trở thành mục tiêu chốt lời nếu giá gần đến.
Giá có thể vượt quá hoặc ôm vào một dải trong thời gian dài trong các xu hướng mạnh. Về phân kỳ với một bộ dao động động lượng, bạn có thể muốn thực hiện nghiên cứu xem chốt lời luôn hay chờ thêm để tăng lợi nhuận.
Giá di chuyển ra khỏi các dải, tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển ngay lập tức trở lại bên trong bollinger bands, thì xu hướng vừa nêu sẽ bị loại.
Tổng hợp các vấn đề trên khi nói đến từng trường hợp. Dải trên và dải dưới đóng vai trò lần lượt là kháng cự và hỗ trợ.
Hạn chế của Bollinger Bands
Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập mà chỉ là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về biến động giá. John Bollinger gợi ý sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn và các chỉ báo dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một số kỹ thuật kỹ thuật ưa thích của ông là phân kỳ/hội tụ trung bình động (MACD), khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Bởi vì Dải bollinger Bands được tính toán từ một đường trung bình động đơn giản, nên chúng cân nhắc dữ liệu giá cũ giống với dữ liệu giá gần đây nhất, nghĩa là thông tin mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu lỗi thời. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn là hơi tùy tiện và có thể không hiệu quả với mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh các giả định về SMA và độ lệch chuẩn cho phù hợp và theo dõi chúng.
Lời kết
Bollinger Bands có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch để đánh giá mức độ tương đối của vị thế bán quá hoặc bán quá mức của một tài sản và cung cấp cho họ thông tin chi tiết về thời điểm tham gia và thoát khỏi một vị thế. Một số khía cạnh của Bollinger Bands, chẳng hạn như độ siết chặt, hoạt động tốt cho giao dịch tiền tệ. Mua khi giá cổ phiếu vượt xuống dưới Dải bollinger Band thấp hơn thường giúp các nhà giao dịch tận dụng các điều kiện bán quá mức và kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu di chuyển ngược trở lại đường trung bình động ở giữa.
